В Ленинградский театральный институт Юрия Каюрова приняли сразу на второй курс (сказалась школа, пройденная в театральной студии). Так он попал в класс профессора Е.И.Тиме, ведущей актрисы театра имени А.С.Пушкина, и профессора И.Е.Серебрякова.
Каюров Юрий Иванович